vnpy--vnpy
wehub-resource-sync
113 行
4.8 KiB
Markdown
113 行
4.8 KiB
Markdown
# PaperAccount - 本地仿真交易模块
|
||
|
||
|
||
## 功能简介
|
||
|
||
PaperAccount是用于**本地仿真交易**的功能模块，用户可以通过其UI界面基于实盘行情进行本地化的模拟交易。
|
||
|
||
## 加载启动
|
||
|
||
### VeighNa Station加载
|
||
|
||
启动登录VeighNa Station后，点击【交易】按钮，在配置对话框中的【应用模块】栏勾选【PaperAccount】。
|
||
|
||
### 脚本加载
|
||
|
||
在启动脚本中添加如下代码：
|
||
|
||
```python3
|
||
# 写在顶部
|
||
from vnpy_paperaccount import PaperAccountApp
|
||
|
||
# 写在创建main_engine对象后
|
||
main_engine.add_app(PaperAccountApp)
|
||
```
|
||
|
||
|
||
## 启动模块
|
||
|
||
在启动模块之前，请先连接要进行模拟交易的接口（连接方法详见基本使用篇的连接接口部分）。看到VeighNa Trader主界面【日志】栏输出“合约信息查询成功”之后再启动模块，如下图所示：
|
||
|
||
|
||
|
||
请注意，IB接口因为登录时无法自动获取所有的合约信息，只有在用户手动订阅行情时才能获取。因此需要在主界面上先行手动订阅合约行情，再启动模块。
|
||
|
||
交易接口连接后，本地模拟交易模块自动启动。此时所有合约的交易委托和撤单请求均**被本地模拟交易模块接管**，不会再发往实盘服务器。
|
||
|
||
|
||
## 功能配置
|
||
|
||
在菜单栏中点击【功能】-> 【模拟交易】，或者点击左侧按钮栏的图标：
|
||
|
||
|
||
|
||
即可进入本地模拟交易模块的UI界面，如下图所示：
|
||
|
||
|
||
|
||
用户可以通过UI界面对以下功能进行配置：
|
||
|
||
- 市价委托和停止委托的成交滑点
|
||
- 用于影响市价单和停止单成交时，成交价格相对于盘口价格的**滑点跳数**；
|
||
|
||
- 模拟交易持仓盈亏的计算频率
|
||
- 多少秒执行一次持仓盈亏计算更新，如果持仓较多时发现程序卡顿，建议尝试调低频率；
|
||
|
||
- 下单后立即使用当前盘口撮合
|
||
- 默认情况下，用户发出的委托需要**等到下一个TICK盘口推送才会撮合**（模拟实盘情景），对于TICK推送频率较低的不活跃合约可以勾选该选项，委托后会**立即基于当前的最新TICK盘口撮合**；
|
||
|
||
- 清空所有持仓
|
||
- 一键清空本地所有持仓数据。
|
||
|
||
本地模拟交易模块同样可以和其他策略应用模块（如CtaStrategy模块、SpreadTrading模块等）一起使用，从而实现本地化的量化策略仿真交易测试。
|
||
|
||
|
||
## 数据监控
|
||
|
||
用户可以通过【查询合约】来查询确认合约的交易接口状态：
|
||
|
||
点击菜单栏的【帮助】->【合约查询】，在弹出的对话框中直接点击右上角的【查询】按钮，发现所有合约的【交易接口】列均显示为PAPER，如下图所示：
|
||
|
||
|
||
|
||
在对某一合约进行下单和撤单操作前，用户必须先**订阅**该合约的行情。
|
||
|
||
下图中【委托】、【成交】、【持仓】三个监控组件中显示的信息，其接口列均为PAPER（本地模拟数据)：
|
||
|
||
|
||
|
||
请注意，本地模拟交易模块**没有提供资金计算功能**，所以【资金】组件显示的是实盘账号的资金，并不会因为在本地模拟交易模块产生的委托而改变。
|
||
|
||
|
||
## 业务逻辑
|
||
|
||
本地模拟交易模块的业务逻辑如下所示：
|
||
|
||
- 支持的委托类型（不支持的类型会被拒单）：
|
||
|
||
- 限价单；
|
||
- 市价单；
|
||
- 停止单；
|
||
|
||
- 委托撮合规则采用**到价成交**模式，以买入委托为例：
|
||
|
||
- 限价单：当盘口卖1价ask_price_1小于等于委托价格，则成交；
|
||
- 停止单：当盘口卖1价ask_price_1大于等于委托价格，则成交；
|
||
|
||
- 委托成交时**不考虑盘口挂单量**，一次性全部成交；
|
||
|
||
- 委托成交后，先推送委托状态更新OrderData，再推送成交信息TradeData，**和实盘交易中的顺序一致**；
|
||
|
||
- 委托成交后，模块会自动记录相应的持仓信息PositionData：
|
||
|
||
- 根据合约本身的持仓模式（多空仓 vs 净仓位）信息，维护对应的持仓信息；
|
||
- **开仓成交时，采用加权平均计算更新持仓成本价；**
|
||
- **平仓成交时，持仓成本价不变；**
|
||
- 多空仓模式下，挂出平仓委托后会冻结相应的持仓数量，可用数量不足时会拒单；
|
||
- 持仓的盈亏会基于持仓成本价和最新成交价定时计算（默认频率1秒）；
|
||
|
||
- 数据的持久化保存：
|
||
|
||
- 成交数据和委托数据不保存，关闭VeighNa Trader后即消失；
|
||
- 持仓数据会在有变化时**立即写入硬盘文件**，重启VeighNa Trader登录交易接口后即可看到（要收到相应的合约信息）。
|